January 4th, 2010 — SAS, 人物, 统计备忘录, 胡说
把以前在space写的文字都导入到这个新博客里了。
这新得白花花扎眼的一年，还想多写些关于SAS程序员本身的文字，关于这个职业，它依托的行业环境等等。SAS程序员在国内还不是一个很兴盛的职业。
还会有关于SAS本身的文字，关于SAS语言，SAS公司，关于它的创始人等等。最近我对SAS的创始人Tony Barr比较感兴趣。
技术本身，这个跟饭碗相关，除了SAS技术，很多笔墨可能会停留在CDISC上面。当然还会有自个兴之所至的其他文字，才年初呢，啥都没定。作为跟“统计之都”的约定，所有跟统计相关的文字，我会首先发布到“统计之都”，然后在自个的博客做个备份：
May 3rd, 2009 — Uncategorized
我的朋友，这段日子我换了个东家，技术路线有所倚重，这个（所谓）技术博客要停止更新了。这期间如果还有些数据挖掘跟应用统计方面的文章，会发布在“统计之都”(cos)上面：
有网友说SAS爱好者，“或多或少、有意无意”都有光顾过这个博客。我从文科转入软件工程，以SAS起家，涉足数据挖掘与金融计算，更新不定，主题也不够专注，想想是比较惭愧。喜的是通过这些记录，大致能看到自己的用心所在，同时结交得许多志同道合的朋友，很多场合见面，就没有生疏之感。我现在一家药厂做SAS程序员，多跟临床试验打交道，想先沉淀一段日子再说。
说，技术或有转型，生活还是平稳如初。大伙感兴趣的，不妨先去我的生活博客转转：
RSS订阅地址是：
想除了技术，我们还一定有许多聊得开的东西。再会。
March 2nd, 2009 — Uncategorized
February 18th, 2009 — Uncategorized
书接前文。跟ROC类似，Lift（提升）和Gain（增益）也一样能简单地从以前的Confusion Matrix以及Sensitivity、Specificity等信息中推导而来，也有跟一个baseline model的比较，然后也是很容易画出来，很容易解释。以下先修知识，包括所需的数据集：
*更多，见
http://cos.name/2009/02/measure-classification-model-performance-lift-gain/
February 17th, 2009 — Uncategorized
February 12th, 2009 — Uncategorized
January 15th, 2009 — Uncategorized
January 14th, 2009 — SAS
以前提到过，SAS一个员工做了一份给圣诞老人用的dashboard，在YouTube也能找到。最近Support.sas.com公布了一批Dashboard示例，比较有意思，不妨一看：
http://support.sas.com/kb/26/134.html
具体的：
January 13th, 2009 — Uncategorized
现在R与SAS社区里，最热闹的大概是源于《纽约时报》的一篇文章而引发的R与SAS之争了。
2009年1月7号，《纽约时报》科技版登了一篇注定要引起四方瞩目的文章, Data Analysts Captivated by R’s Power（1月6号就有网络版），作者是该报的记者Ashlee Vance。这大概是开源统计软件包R，自1996年诞生以来，第一次出现在公众视野，而且是出现在《纽约时报》这样的主流媒体。这篇文章里有一句，让R社区和SAS社区都颇为兴奋，而且有很多私人博客也积极跟进：
The popularity of R at universities could threaten SAS Institute.
R软件的兴起，可能会威胁到SAS公司在数据分析领域的地位。
报道中有对SAS公司一位市场总监Anee Milley的采访。Anee Milley的一句回应也注定要引来不少争议（甚至是公关危机）：
We have customers who build engines for aircraft. I am happy they are not using freeware when I get on a jet.
我们有一些客户，为整机制造引擎。当我乘机时，很高兴他们没有使用免费软件（来设计引擎）。
1月7号中午，就有用户在全球最主要的SAS论坛SAS-L发贴，提醒大家注意这篇报道。目前，这个帖子的跟贴不断，是目前SAS-L中最火的帖子，其中有不少R软件的支持者发言。SAS-L的大多活跃用户都是一些SAS老手，用SAS几十年，在最近的工作中意识到R的好处，所以对SAS与R的融合比较感兴趣。
更多，请见“统计之都”：
http://cos.name/2009/01/r-sas/
January 6th, 2009 — SAS
以前贴过一份SAS9.1 Base的金融函数（23个。SAS9.1/ETS还有9个），惜乎没有展开来讲。现在SAS9.2 Base新增了一些有意思的金融函数（还有一些调整，比如，SAS9.1/ETS那9个金融函数都整合到SAS9.2 Base中去了），正好可以慢慢道来，从新增的期权定价函数开始（以前这些函数在SAS的风险管理软件Risk Dimension里面）。
SAS9.2 Base新增的这些定价函数（8个）都是计算欧式期权价格的，对看涨(call)期权、看跌期权(put)以及不同的期权类型（股票期权、期货期权、货币期权、交换期权），分别提供了以下四种模型：
Black-Scholes model，传统的股票期权定价模型，见Fischer Black and Myron Scholes (1973)
Black model，Black-Scholes model的扩展，针对期货期权，见Fischer Black(1976)，所以该模型又称作Black-76
Garman-Kohlhagen model，外汇期权定价模型，见Mark Garman and Steven Kohlhagen(1983)
Margrabe model，交换期权定价模型，见William Margrabe(1978)
SAS9.2期权定价函数一览：
| Model，定价模型 | Underlying,标的物 | 函数（Call,看涨） | 函数（ Put，看跌） |
| Black model | Futures，期货 | BLACKCLPRC | BLACKPTPRC |
| Black-Scholes model | Stock，股票 | BLKSHCLPRC | BLKSHPTPRC |
| Garman-Kohlhagen model | Currency，货币 | GARKHCLPRC | GARKHPTPRC |
| Margrabe model | Exchange，资产交换 | MARGRCLPRC | MARGRPTPRC |
具体用法，见SAS9.2的在线帮助文档，Functions and CALL Routines by Category: Financial：
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/lrdict/59540/HTML/default/a000245860.htm
推荐一个网站，可以比较各种不同的期权定价模型：http://www.montegodata.co.uk/
下期预告：一个通吃的金融函数，Finance(.)
一个孤零零的金融函数，能够做52种（是52种！）不同的金融计算，前面提到的SAS9.1/ETS那9个金融函数就是被它给硬生生消化掉了，……